前言
之前给大家介绍过有关基金场内外的套利, 详情可参见《什么是基金套利？该怎么操作套利》
这次给大家介绍另外一种套利方式, 那就是纯场内套利, 以中概互联网ETF为例子, 给大家介绍
聊聊中概互联ETF的场内套利
先说传统的场内外套利：由于抄底大军过于强大，基金公司的外汇额度快耗光了。交银中国互联网LOF已暂停申购，易方达中证海外互联网每天限额300块，而且它是ETF联接基金。
很显然，此路不通。
但是，场内对场内却出现了较强的套利信号。
从具体行情来看，中概互联ETF（513050）经常出现较高溢价；成立不久的中概互联ETF（159605），成交额也很活跃，却经常出现不小的折价。
以前段时间为例，就出现套利机会。3月14日，中概互联ETF（159605）折价4.23%，中概互联ETF（513050）却溢价7.57%。可以卖出后者，买入前者。
具体指数对比、ETF测评，老张之前跟大家写过，成分股比较相似，主要是对单一个股的仓位限制。尤其是后两者，相似度更高，可以构成套利交易。
以近3个交易日为例，中概互联ETF（513050）涨幅为7.35%、0%、-1.47%，中概互联ETF（159605）则是两天涨停，第3天-1.24%。
这里面固然有指数成分股权重的差异，但是也有较高的折溢价问题。相比之下，套利多赚10%以上。
它们的套利交易也很方便，几只中概互联ETF都是T+0交易。也就是随时可以买，也可以随时卖。
因此，当两只ETF出现明显的折溢价之差时，比如折溢价率差8-10%以上，可以执行套利的策略。
其套利逻辑在于：
溢价过高的ETF，上涨时涨的少，下跌时跌的多；溢价低的甚至出现折价的ETF，上涨时会补涨，或者下跌时跌的少。
最后，两者之间的折溢价率之差缩小
注意事项
该套利方式适合持有底仓套利, 若上涨则多赚 若下跌则少跌